OBS! Citat fran www.finansblogg.com
Den 15:e september (förra veckan) var en dag som var katastrofal ur ett quant perspektiv. Det var ett outlier event då merparten av alla quant strategier hade massiv negativ avkastning (tex value, momentum etc), något som inte ska hända. Det här var faktiskt den sämsta dagen för “quant strategies” sedan den 9:e augusti 2007 - och vi vet alla vad som hände efter det (vi lärde oss om “23 standard deviation events”). Performance den 15:e september vittnar om att en massiv igenstängande av quant portföljer som blöder. Värt att följa noggrant.
Slut citat!
Jag kan inte riktigt forklara varfor detta ar sa farligt. Kanske Yxhugg, iTrader eller Hasse Bystrom kan.
Den som skrivit ovanstaende citat ar DI:s nye borskronikor Jon Jonsson som tidigare var maklarchef pa Carnegie och som har ett forflutet som anstalld pa Goldman Sachs. Han driver som bekant den intressanta och initierade och av fackfolk mycket lasta bloggen www.finansblogg.com