Track Record Trading Scenarios oktober: Lyckad positionering på rekyl gav positiv utveckling

Track Record Trading Scenarios oktober: Lyckad positionering på rekyl gav positiv utveckling

Oktober månad inleddes med en kraftig rekyl på Stockholmsbörsen som tog index ned till 860-punktersnivån. Vår bedömning var då att OMXS30-index skulle finna stöd kring 850-punktersnivån och vi ökade således exponeringen i början av månaden då vi såg en fördelaktig relation mellan risk och avkastning. Strategin var lyckad och portföljen steg i linje med index under den första halvan av månaden. Dessvärre nådde vi även en hög nivå av misslyckade affärer som vi nådde stop loss i, trots en stigande börs. Under andra halvan av månaden gick portföljen därmed något sämre än OMXS30-index.

Några affärer som är värda att lyfta fram är bland annat Kungsleden som togs in i början av månaden då index rekylerade ned. Aktien handlades då vid 45-kronorsnivån som framstod som en tydlig stödnivå och med motstånd vid ca 54 kronor såg vi ett bra läge i aktien. Affären gav en avkastning på 15,5 procent när den stängdes ned 21a oktober inför bolagets rapport. Till månadens sämre affärer kan två inköp av Bioinvent räknas. Bägge resulterade i stopp loss och gav förluster på 3,5 respektive 4,3 procent. En lärdom att dra är att man skall se upp med att ta nya positioner i aktier som gått i fel riktning redan vid första försöket.

Av månadens totalt 19 affärer utgjorde 47,4 procent vinstaffärer med en snittvinst på 7,3 procent. Den genomsnittliga förlusten uppgick till 3,5 procent.

Avkastningen för månaden uppgick till 4,3 procent (efter avgifter på 1,1 procent) medan OMXS30-index steg 5,3 procent. Sedan årsskiftet uppgår avkastningen fört portföljen till 23,4 procent. Målet för portföljen är att på årsbasis generera en avkastning på mellan 20 och 25 procent, till låg risk. Risken mäts som standardavvikelse på årsbasis och uppgick under oktober till 15,4 procent att jämföra med 19,6 procent för OMXS30-index.

Avslutade affärer

InUtAvk.Mål/StoppInledd****AvslutadK Securitas67,365-3,4%72 / 6514-aug02-oktK Alfa Laval8178-3,7%90 / 7801-okt02-oktK XACT Bull113,8123,35
8,4%02-okt13-oktK Atlas Copco89,8955,8%95 / 8404-sep14-oktK Bioinvent2625,1-3,5%28,5 / 25,105-okt15-oktK Getinge1151269,6%130 / 11201-okt15-oktK Net Entertainment6865-4,4%75 / 6513-okt16-oktK Assa Abloy113,31205,9%120 / 10907-aug19-oktK Scania86,5948,7%94 / 8103-sep19-oktK Bioinvent25,524,4-4,3%28 / 24,419-okt20-oktK Kungsleden44,651,515,5%53 / 4602-okt21-oktK Intrum Justitia80811,3%88 / 7709-okt21-oktK Rezidor2423,3-2,9%26,5 / 23,315-okt22-oktK Orc143137-4,2%160 / 13721-okt23-oktK SEB44,643,5-2,5%50 / 43,523-okt26-oktK Intrum Justitia81888,6%88 / 7722-okt26-oktK SSAB A103,251051,7%120 /10502-okt22-oktK Biogaia8077,5-3,1%88 / 77,526-okt28-oktK Alliance Oil9693-3,1%110 / 9328-okt29-okt