Amerikanska Centralbanken haller pa att omojligora klassisk derivat-handel. Genom sina plotsliga rate-cut samma dag eller dagarna fore en options-losen-dag blir hela finansmarknaden ett lotteri. Under hela varen och sommaren 2007 laddade manga investerare och hedge-fonder for den stora krasch som komma skulle. Alla fundamenta talade for det. Infor augusti-optionernas-losen-dag den fredagen den 17 augusti 2007 var derivat handeln pa topp. Det var sa mycket investerat i derivat i varlden att det slog tidigare manad-optioner-omsattning tre ganger hogre an nagon gang i derivat-historien. Nu skulle alla investerare som gjort helt enligt investeringshandboken inkassera sina val fortjanta pengar. Vad hande da? Tva timmar innan New York-borsens start sa tillkannager FED att de sankt (inte styr-rantan)utan den mindre viktiga rantan som amerikanska bankerna far betala nar de lanar pengar over natt hos FED. Detta fick onormala reaktioner fran finansmarknaden. Borsen vande totalt och pa ett sensationellt satt. I Stockholm dar OMX ocksa hade losen-dag pa augusti-derivaterna steg vissa optioner med 2 900 procent. Det har aldrig tidigare hant pa Stockholms-borsen med vinster av den dimmentionen pa en enda (!) dag. Detta ar ju inte sunt. De som gjort helt korrekt och laddat upp med OMX augusti SALJ fick se ett halvt ars investeringar forlorade. De som gjort “fel” och kopt OMX augusti KOP gjorde klippet. Det var ansamlingen av SALJ-derivat i USA, Europa och ovriga varlden som fick FED att reagera. Det ar uppenbart i dag efter sankningen tisdagen 22 januari 2008. Dar ar det nu konstaterat att det var SALJ-derivaten som blivit for manga. Men FED reagerar pa symtomen “SALJ-derivat” och inte pa sjalva problemet. Ar det sunt att vissa OMX-optioner Januari SALJ (22/1 2008) gick ned med 200 procent. For att KOP-optionerna i stallet steg med lika manga procent. Jag anklagar i all blygsamhet FED for att ha gjort finansmarknaden till ett lotteri.